Управление риском в трейдинге
Я уверен в том, что основой в торговле является правильное управление риском. При этом можно иметь 30% выигрышных сделок и 70% проигрышных, но хорошо зарабатывать. Это правило применимо к любому методу торговли. Управлять риском нужно для того, чтобы не потерять сразу большое количество денег.
Нельзя перегружать счет большим объемом сделки, открывать много контрактов. Максимальный риск должен быть не более 3% от депозита.
Если у Вас на счету 10 000 руб. то вход в рынок должен быть ограничен риском или потерей в случае , если цена пойдет не в вашу сторону, не более 300 руб. или 3%. Таким образом можно выдержать потери от 3-5 отрицательных сделок (5 х 300=1500 руб.)
Мое управление риском состоит из:
1. Размер позиции
2. Золотое правило торговли
3. Первоначальный риск
4. Прибыль кратная Р
5. Благоприятные возможности
Размер позиции
контрактов должны купить или продать в одной сделке.
Размер позиции сильнее влияет на финансовые результаты, чем выбор торгуемого инструмента (акции, валюты и т.д.).
Например:
В данном примере рекомендуемый объем должен быть не более 1 лота.
Золотое правило торговли
Однако в основном люди поступают наоборот, позволяют, убыткам расти в надежде, что
произойдет разворот цены и будет прибыль.
С прибылью, поступают, противоположено, фиксируют на низком уровне, чтобы получить
немедленно деньги. Конечно, в большинстве случаев эти люди правы: они действительно
получают прибыль, но чистая прибыль у них меньше, чем чистые убытки.
Иначе говоря, люди, поступая так, не зарабатывают деньги!
Можно иметь всего 20% прибыльных сделок, но общий итог по счету будет положительный.
Получать прибыль, можно соблюдая основные два правила:
1. Должен знать свой риск прежде, чем войдешь в рынок.
2. Прибыль должна быть больше в несколько раз или кратная первоначальному риску.
Первоначальный риск
Прежде, чем вы откроете позицию, вы должны знать, где будете выходить, чтобы защитить
свой капитал.
Например: ваш первоначальный риск равен 1 P, независимо, где вы ставите свой стоп.
Если ставите на 20 пунктов, то 1 Р = 20 пунктам, если на 30 пунктов, то 1 Р = 30 пунктам и т.д.
Очень важно ставить стоп при открытии позиции, он будет вашим риском равным 1.
Допустим, вы покупаете контракт EURUSD по котировке 1,2250 и ставите стоп 30 пунктов
ниже цены, на 1,2220. В этом случае вы предполагаете, что цена поднимется на 180 пунктов,
но если цена сразу пойдет не в вашем направлении, то сработает стоп, и вы потеряете 30
пунктов или 30$ на один контракт, с учетом, что один пункт стоит 1$.
В этом случае ваш первоначальный риск равен 30$ на контракт.
Но, нужно всегда помнить, что предполагаемая прибыль должна в несколько раз превышать
первоначальный риск.
Прибыль кратная Р
Защитные остановки необходимы, поскольку делают возможным получение крупных
выигрышей относительно первоначального риска.
В приведенном выше примере ваша прибыль составит 180$, на контракт. В этом случае
вероятный убыток равен 30$, а прибыль в 6 раз больше – 6 Р.
Допустим вы ошиблись в четырех сделках подряд, что бывает очень редко, и получили
убыток в размере 4Р, но пятая сделка принесла вам прибыль 6 Р, в итоге ваш доход составил
2 Р.
Если сделать таким образом хотя бы два раза в день, то прибыль будет 4 Р, даже несмотря на
то, что выигрыш составил всего 20% всех сделок. (Всего пять сделок, из них четыре
убыточных и одна прибыльная). Отсюда вычислим свой доход, если 1 Р равен 30$, то в день
заработок будет 120$ или 4 Р.
Всего одна величина будет изменяться в каждой сделке - это Р, поскольку будет зависеть от
установленного вами первоначального риска.
В этом примере 1 Р равен 30$ на контракт, а прибыль в размере 6 Р и составляла 180$ на
контракт. Если ваш первоначальный риск был бы равен 60$ на контракт, то нужно заработать
360$ на контракт, чтобы получить 6 Р прибыли. А если ваш первоначальный риск был равен
150$ на контракт, то нужно заработать 900$ на контракт, чтобы получить 6 Р прибыли.
Итак, сделаем вывод, что чем больше ваши стопы от входа в рынок, тем сложнее сделать
прибыль, кратную Р.
Если вы разобрались с правилом торговли делать прибыль кратную Р, то можно сказать, что вы
подошли близко к истинным секретам трейдерского мастерства. На самом деле вы
перестали предсказывать рынок, а занялись более важными задачами: размер позиций,
ожиданием вашего торгового метода, закрытие позиций.
Для того, чтобы зарабатывать деньги нет необходимости предсказывать рынок. Важнее
научиться контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
Но в свою очередь это не значит, что совсем не надо уделять внимания открытию позиций.
Необходимо найти свой метод, который обеспечивает положительное ожидание и
дисциплинированно следовать ему.
Благоприятные возможности
Торговый метод определяется не только ожиданием, но и насколько много благоприятных
возможностей для совершения сделок он дает за определенный промежуток времени.
Например: одна система дает вам 0,5 Р на сделку, а другая 1,5 Р.
По ожиданиям вторая система в три раза лучше первой, но это в том случае если количество
сделок будет одинаково.
Предположим, что первая система дает в день 20 сделок, а вторая только 4.
Получим следующий результат: (0,5 * 20 = 10 Р ) дает первая система, (1,5 * 4 = 6 Р) дает
вторая система. Мы ясно видим, что первая система принесла больший доход, чем вторая,
хотя ее ожидание хуже в три раза.
Это говорит о том, что система, которая дает возможность совершить большее число сделок,
за определенное количество времени, имеет преимущество перед другими системами.
Чтобы получать прибыль не нужно предсказывать рынок.
Фиксируй убытки на низком уровне и давай прибыли расти.
Прежде, чем открыть позицию определи стоп, чтобы защитить капитал.
Необязательно иметь прибыль на каждой сделке, чтобы зарабатывать деньги на рынке.
Знай ожидание своей системы.
Очень многие трейдеры пытаются победить рынки, опираясь на свои докторские степени по математике, экономике и другим наукам. Они думают, что своими знаниями могут одержать победу над рынками. У меня другое мнение по этому поводу.
Не имеющие нужной квалификации люди, способны добиваться практически таких же результатов, каких достигали подобные эксперты, просто соблюдая простые правила урезания убытков и обеспечения роста прибылей. Многие не берут во внимание этот факт, потому что это звучит слишком просто.
Комментариев нет:
Отправить комментарий